Список проголосовавших за комментарий "<p>Касаемо модели:</p><p>1. Дискретизация всегда ведет к потере части информации. Два бара с состояниями <code>152</code> могут незначительно отличаться по размеру, объему, времени формирования, но для модели они будут абсолютно одинаковы. Вопрос в том, является ли эта потерянная информация критичной для прогноза.</p><p>2. Скользящее окно (например, медиана за последние 50 баров) по своей природе запаздывает. В момент резкого изменения волатильности (новости) алгоритм какое-то время будет использовать устаревшие критерии для оценки «размера».</p><p>3. Не все паттерны уложатся в 153 состояния: Рынок бесконечно сложен. Существуют важные паттерны, которые ваша система может не улавливать (например, сложные дивергенции на RSI, которые не отражены в чисто ценовых действиях за один бар).</p><p>Сейчас нейронки справляются лучше, они могут анализировать финансовую отчетность компании и довольно неплохо приводят оценку. Кстати, попробуйте как-нибудь вбить в deepseek запрос: «Если принять инвестиционную привлекательность от 1 до 10 исходя из новостного фона компании, то какое число у (название компании)?»</p>"