Список проголосовавших за комментарий "Op_Man💰, согласен,<blockquote><p>ma(10)>ma(100), CloseLong: ma(10)<ma(100)<br/> ma(20)>ma(200), CloseLong: ma(20)<ma(200)<br/> ma(30)>ma(150), CloseLong: ma(30)<ma(150)<br/> ma(40)>ma(180), CloseLong: ma(40)<ma(180)</p><p>ma(50)>ma(120), CloseLong: ma(50)<ma(120)</p></blockquote>Именно так и реализовано.<br/> <br/> С торговле по эквити у меня нет однозначного решения. Наклон кривой эквити статистически говорит о том, что вероятность последующей просадки только возрастает. Есть противоположная идея, не лишенная смысла — увеличивать позицию на просадке и сокращать на росте (при этом есть проблема определения периодов роста и падения).<br/> <br/> Сейчас у меня реализован алгоритм перевода системы из портфеля в демо режим при достижении определенного уровня ДД%. При возврате системы выше этого значения, система возвращается в торговлю. Таким образом, умершие системы автоматом уходят с торгов. <br/> <br/> Что касается ML по эквити, вероятно нужна довольно большая статистика для обучения, т.к. периоды рынка могут иметь цикл 3-5 лет. При этом в 2022 г. началась переформатирование рынка. Для ML эквити это мало. Рынок ускоряется, а ML эквити, как производная от эквити будет запаздывать. Могу ошибаться. В этой теме я пока не видел существенного прорыва."