Список проголосовавших за комментарий "Ситуация еще интересней, по сути дисперсия это взвешенное среднее где вес пропорционален амплитуде. <br/> <br/> MAD в гарч работает плохо, она менее чувствительна к всплескам волатильности чем Дисперсия.<br/> <br/> И есть варианты гарч которые делают его более чувствительным — например mad с ассимметричным затуханием, когда измерение волатильности вверх идет мгновенно а затухает вниз медленно.<br/> <br/> Но по сути получается это то же самое что обычная Дисперсия, мы используем ту же среднее с теми же высокими весами для событий большой амплитуды, лишь малость веса другие.<br/> <br/> И получается — не удается повысить чувствительность гарч, только ты ее повышаешь — и у тебя теряется точность измерения.<br/> <br/> И приходится выбирать — либо garch mad дающий точность измерения но низкая чувствительность к всплескам волатильности. Либо garch variance высокая чувствительность к волатильности, но низкая точность измерения (дисперсия измерений бесконечность)."