Список проголосовавших за комментарий "Сергей Олейник, <br/> <br/> «То есть адекватное покрытие для проданных колов МИКС -это портфель акций.»<br/> если уж есть портфель акций, то для хеджа лучше покупать пут в нужной пропорции.<br/> проданные коллы в случае сильного роста ограничать прибыль, в отличиет от путов.<br/> а в случае сильного падения путы всегда спасут портфель.<br/> <br/> покупку путов можно компенсировать продажами коллов (Zero Hedge)/<br/> <br/> имхо, для акций оптимальнее всего кэрри-трейд роллируемыми фьючами на ЕБС."