Список проголосовавших за комментарий "<p>ezomm, Интересная идея. Спасибо. Ваша подсказка сподвигла меня задуматься над тем, чтобы для дневных баров реализовать следующее:</p><p>Показатель Херста (H)<br/> Формула: H = log(R/S) / log(n)</p><p>Интерпретация:</p><p>H > 0.5: Трендоустойчивый рынок (персистентность)</p><p>H = 0.5: Случайное блуждание</p><p>H < 0.5: Возврат к среднему (антиперсистентность)<br/> <br/> Сделать это в виде определения для каждой торговой сессии режима торгов, на основе фрактального анализа. Проще говоря данный индикатор будет показывать на сколько вероятно, что движение в данном направлении продолжиться.</p>"