Список проголосовавших за комментарий "Олег Дубинский, <ul><li><p>Если маркет-мейкеры и крупные игроки не хотят уравнивать цены (спот ↔ срочный ↔ вечный), спред может висеть до последнего дня.</p></li><li><p>Биржа не обязана «схлопывать» цены — она лишь гарантирует расчёт по своей формуле (обычно через средневзвешенный курс ЦБ/МОEX FX).</p></li><li><p>В итоге на момент экспирации срочного фьючерса цена может всё ещё быть ниже/выше спота и вечного.<br/> <br/> Даже до экспирации — фандинг по вечному может начать капать, уменьшая вашу доходность</p></li><li><p><strong> </strong></p></li></ul>"