Список проголосовавших за комментарий "Maxim Sheyko, смена одна, если раньше риск считался через значения CVAR, то теперь считается через соотношение CVAR стратегии/CVAR фондового индекса с момента старта стратегии. Для стратегий в России это индекс МосБиржи, для стратегий на иностранных рынках — это S&P500. <br/> <br/> Причина банальна. Прошлые цифры CVAR были получены на основе CVAR индекса МосБиржи с 2012-го года в знаменателе и соотношения <br/> меньше 0,75 — консервативный;<br/> 0,75-1,5 — умеренный, <br/> больше 1,5 — агрессивный. <br/> <br/> Но с марта 2022-го CVAR индекса МосБиржи резко упал и потому даже стратегии «купил и держи» с плечом 2:1 со стартом после марта-22 стали по старым цифрам «консервативными». Это надо было менять и план был составлен ещё во втором квартале 2023-го, а остальное — это его ПО реализация и внедрение, не приводящее к оттоку клиентов по причинам, независящим от них. <br/> <br/> Оставлены те же соотношения, что выше, но не с индексом МосБиржи с 2012-го года, а с индексом с даты старта стратегии."