Список проголосовавших за комментарий "<p>Eth_algotrader, </p><p>Спасибо за вопросы.</p><ol><li><p><strong>Test vs Backtest</strong><br/> Тестовый набор (3 400 сессий) использовался строго для финальной проверки после обучения/валидации, без оптимизаций.<br/> Бэктест (3 186 сессий) — это отдельный период, максимально приближённый к реальной торговле: с комиссиями, проскальзыванием, логированием сделок и риск-менеджментом. То есть test — чистая оценка обобщающей способности, а backtest — имитация реальной эксплуатации.</p></li><li><p><strong>Распределение стратегий</strong><br/> Да, модель чаще открывает лонги, что логично для крипторынка с ярко выраженным ап-трендом. В бэктесте:</p></li></ol><ul><li><p>лонги — ~93 сделки, точность ~70%;</p></li><li><p>шорты —-19 сделок, точность ~68%.<br/> Обе стороны в плюсе, хотя вклад лонгов выше. Разделение сценариев (импульсный вход vs «падающий нож») уже видно на визуализациях в статье: часть сессий тянет именно continuation-логика, часть — отскоки. Более детальный анализ стратегий — следующий шаг, но уже сейчас видно, что прибыль не сводится к одной «лучшей» схеме.</p></li></ul>"