Список проголосовавших за комментарий "Options Medley, это степень хвостов распределения цен акций log r. Да, они связаны с опционами пут/колл, но опосредственно.<br/> <br/> Как должно быть — я точно не знаю, я видел мало материалов на эту тему, другие люди публикуют цифры 2.5-3 для дневных левого и 3-4 для дневных правого. <br/> <br/> Но это относительно именно распределения цен. Про непосредственно опционы (хотя они связаны) я такие цифры не видел."