Список проголосовавших за комментарий "Tenant, для правильного ответа на мой вопрос нужно посчитать ст. отклонение для первого случая и для второго. Сравнить их. А потом рассказать как их интерпретировать. Потому что и там и там одинаковая ожидаемая доходность. А заявлено, что <br/> <blockquote>Но она уменьшает риск, который состоит в неопределенности значения ожидаемого дохода.</blockquote><br/> Плюс нужно учесть третий пример, где широкая диверсификация снижает доходность портфеля на 1%. Вы его почему-то проигнорировали. Хотя он показывает реальное понижение ожидаемого дохода. "