Список проголосовавших за комментарий "svgr, насколько я понимаю сэмпл StudentT(df=4) удовлетворяет требованиям EVT GPD Peak Over Threshold. <br/> <br/> а) Хвост парето да, б) достаточно большой параметр u трешхолд — да, симуляция перебирает разные значения, для этого параметра в) стационарность да г) независимость да д) достаточно данных — вроде да, я использовал сэмпл 20к и он дает несколько сотен значений в хвосте, вроде это считается достаточным.<br/> <br/> Ошибка в использовании метода — я сделал 2мя способами, с нуля на питоне и используя R библиотеку, оба дают одно и тоже.<br/> <br/> <br/> "