Список проголосовавших за комментарий "<p>svgr, ваше замечание очень просто обойти. Просто предположим, что r — это среднее геометрическое (а не арифметическое) за все сделки, тогда все формулы остаются точными.</p><p><span>Среднее геометрическое приближается к среднеарифметическому при уменьшении волатильности r.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/24/48/16/2025/07/29/a33bbf.png"><img src="/uploads/2025/images/24/48/16/2025/07/29/3c9adf.webp"/></a><br/> <br/> Второе замечание про рост n: оно говорит о том, что частотные стратегии еще хуже, чем эта идеальная модель, то есть основной вывод, что менее частотные стратегии лучше, сохраняется.</span></p>"