Список проголосовавших за комментарий "<p>Добрых вечеров, Тимофей. </p><blockquote>Почему на истории торговые системы прибыльные, а как начинаешь по ним торговать, они становятся убыточными?</blockquote><br/> <p>Это во многом не из-за некорректного бэктеста, а из-за неграмотного подхода. </p><p>Любой биржевой рынок — среда динамическая, всё время меняется, нет прямых повторений, есть циклы, но у них рандомные интервалы и динамика постоянно меняется. </p><p>Стратегии, тестируемые в большинстве случаев — СТАТИЧНЫЕ, и даже если они работают на длительном фрагменте на бэктесте, некоторые факторы на новых данных могут временно или совсем меняться, поэтому статика — совсем не вариант (фикс параметры, жесткие настройки индикаторов или условий и т.д.) </p><p>Такое нужно либо регулярно адаптировать с учетом рыночных изменений, либо на каждый элемент рыночного цикла иметь отдельный алгоритм и алгоритм распознавания смены цикла, чтобы автоматом переключалось, либо множество алгоритмов с жесткими параметрами но с продвинутым риск-менеджментом, который будет в самом простом варианте резать объем на невалидных для текущего рынка систем и наваливать объем для валидных. </p><p>Вы можете такое набэктестить? Вот.</p><p>С этой же проблемой, кмк, столкнулся и майтрейд — он много лет в ОДНОМ алгоритме пытается учесть все возможные нюансы рыночные в рамках своего понимания, но это не вполне возможно в том виде, как он описывает. Попытка учесть все нюансы в <em>едином</em> алгоритме ведёт к «гонке за хвостом». Пока он сделает адаптацию, исследуемые инструменты входят в новый цикл и меняется динамика, и нужно снова приспосабливать по новой, бесконечно. Более того, на самых ликвидных западных рынках и инструментах, где давно уже есть и умнее и быстрее... </p><p>Его нейросеть в голове работает лучше чем его код, потому что большой опыт и насмотренность, поэтому робота и не запустил до сих пор.</p><p>Бэктест нужен для проверки рабочести гипотезы, на мой взгляд, больше ни для чего. А полноценная работа над алгоритмом после проверки на истории только начинается. </p><p>Согласны?</p>"