Список проголосовавших за комментарий "Спасибо большое. В целом тема интересная.<br/> Если не сложно, можете свои мысли рассказать по следующему наблюдению.<br/> Я вижу, что на рынке много ETF, которые реализуют covered call стратегию на какой-то актив или индекс (по сути тоже другой etf).<br/> Если я начинаю их сравнивать в лоб, то получается, что covered call дает меньше доходность, чем базовый актив, даже за вычетом комиссии.<br/> Я понимаю, что такая стратегия — это стратегия генерации денежного потока. Но почему выглядит так, что если я возьму тот же SNP (пусть будет JEPY против SPY) и буду его держать, периодически продавая часть позиции, то у меня доходность будет выше, чем реализация covered call на этот же актив?<br/> Возможна ли реализация covered call стратегии, чтобы они давала доходность выше, чем просто buy and hold на этот же актив?<br/> Я понимю, что эта стратегия лучше работает на боковике, но мы же стараемся выбрать растущие активы, и как будто им проигрываем. Смотреть на QYLD против QQQ вообще больно. А упрекнуть их в профессионализме у меня рука дрогнет."