Список проголосовавших за комментарий "Михаил, а зачем еще промежуточный слой в виде option.ru?<br/> У меня все то, что делает option.ru и даже намного большее делается сразу в excel, а именно:<br/> I. Расчет всех греков, как по страйкам, так и совокупную позицию, расчет хеджирующих позиций для удовлетворения греков целевым.<br/> II. Построение всех графиков греков (текущих и что-если, см. п.III.3)<br/> III. Расчет PnL<br/> 1. текущего<br/> 2. на экспирацию<br/> 3. что-если<br/> а. на произвольную дату<br/> б. выбор кривой волатильности пятью способами<br/> 4. в рублях (здесь разумеется расчет не корректный, но хотя бы примерно видеть что там в рублях получается)<br/> IV. Построение всех вышеперечисленных графиков PnL<br/> V. Журналирование сделок, улыбок, грек<br/> VI. Расчет и сравнение улыбок текущей и «других» (аналитически и графически)<br/> <br/> Блок-схему приводил в этом посте <a href="/blog/112982.php">smart-lab.ru/blog/112982.php</a>"