Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, именно в таком случае ничего. :) Меня больше интересуют серии убыточных сделок — что там происходит? Расшатываются коэффициенты регрессии? Ломается возвращение к среднему у спреда? Вот это я хочу увидеть на графиках и понять; и дальше придумать индикатор, чтобы в случае такого расшатывания алгоритм вставал на паузу (или вообще прекращал работать с этой парой).</p><p> </p><p>EDIT: То есть очевидно, что если идут убытки, то ломается коинтеграция, но по каким индикаторам это можно эффективно отследить? Статистики типа p-value в тесте ADF слишком инертны. Half-life лучше, но можно ли еще лучше?<br/> <br/> </p><p><span>EDIT2: Вполне возможно, что самым лучшим индикатором будет именно наличие ряда убыточных сделок подряд… (пошли убытки