Список проголосовавших за комментарий " Согласен. Почти абсолютно. Но, как всегда, есть одно НО: И даже не одно.<br/> <br/> За сбер (что акции, что фьюч) не скажу, потому что его не торгую. А вот по нашему индексному фьючу:<br/> <br/> 1. Овернайтное владение имеет небольшое матпреимущество перед «закрыть на ночь — перезайти утром». Причём это касается и лога, и шорта.<br/> <br/> 2. Развороты на открытии сессии происходят весьма редко. Ну очень редко. Почти всегда — с утра продолжение вечера. Как и положено.<br/> <br/> 3. А вот что гораздо чаще — в течение торговой сессии я забираю свой выигрыш. И до вечера — уже не влезаю снова. Схема игры просто так построена. Поэтому тут — уж ни о каких овернайтах речи не может идти.<br/> <br/> 4. Ежедневное открытие позы с предторговки даёт лучшую ГЕОМЕТРИЮ TWR. Разьъяснение — см. фундаментальное уравнение торговли Ральфа Винса. Пять выигрышных сделок (каждый день если) лучше, чем одна, тянущаяся неделю. <br/> <br/> Вот как-то так...<br/> <br/> Чистого неба и Славной умной охоты!"