Список проголосовавших за комментарий "Хочу уточнить, но вы наверно правильно поняли — ГО — это максимальный убыток по позиции в диапазоне дневного хождения фьюча. Естественно есть позиции, у которых максимальная просадка не по краям, а в середине диапазона.<br/> Естественно, если у нас есть все данные, график фьюча, улыбка, волатильности, то ГО мы можем посчитать на любой этот момент. Берём все компоненты из того момента времени и считаем.<br/> — У меня уточнение по сигме, которую считает формула улыбки РТС. Вы это значение/100, я видел, прямо подставляете в Блэка Шоулза? Возьмите текущую доску опционов и попробуйте получить таким образом транслируемые теоретические цены. Вы удивитесь, но этого не получится. У меня не получилось, проверьте пожалуйста, могу ошибаться но вопрос принципиальный."