Список проголосовавших за комментарий "Simix, «макс_ход=9800 пт. За день есть 2 сессии, поэтому берётся 2*макс_ход. Естественно БА ходит и вверх и вниз. Так что у нас 2 сценария. Далее берём 3 сценария волатильности +15% -15% и 0. Теперь берём не менее 10 точек по профилю портфеля и делаем просчёт в этих точках в 2х3 сценариях (2 по БА и 3 по волатильности). находим точку наибольшего убытка и пол-дела сделано. Затем добавляем сумму премий по купленным опционам, добавляем константный риск на дальние проданные опционы и вот у нас подобие ГО. Не забывайте из пунктов перевести в рубли. „<br/> <br/> Надо обдумать…"