Список проголосовавших за комментарий "Тихонков Александр, Твзв — это ваш взвешенный интервал времени — сумма всех периодов с учетом весов. <br/> для вычисления исторической волатильности я написал формулу с неравномерными промежутками (сам написал, скорее всего не очень верно с точки зрения матстатистики, но здесь и так все не очень точно) теперь при расчете волы у меня каждый отсчет еще имеет весовой коэффициент. и вес его равен — интервал*вес, далее перевожу его в долю года. нерабочее время учитывается путем изменения первого торгового интервала. например в 10:01 — это не интервал 1 минута, а интервал с 23:50 до 10:01 с учетом весов. таким образом вес первой минуты сильно занижается и мы уходим от необоснованных скачков волатильности после неторговых периодов."