Список проголосовавших за комментарий "Я-то надеялся вы этот вопрос прорабатывали. Хотел на готовенькое. ))<br/> Поделюсь чем знаю: когда я полез на РТС смотреть как они считают ГО, то на первый раз сломал мозг. <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rts.ru%2Fs846&s=1664640049" target="_blank">www.rts.ru/s846</a><br/> Через некоторое время вернулся и ещё раз перечитал ибо без ГО никуда. Понял что есть клиентский модуль, но я не готов за него платить. И так раз 5 я перечитывал этот документ, пока не уловил главную идею: ГО это необходимая сумма, которая должна быть у клиента при максимальном движении БА за день. Эта цифра находится в таблицах РТС на сайте и составляет порядка макс_ход=9800 пт. За день есть 2 сессии, поэтому берётся 2*макс_ход. Естественно БА ходит и вверх и вниз. Так что у нас 2 сценария. Далее берём 3 сценария волатильности +15% -15% и 0. Теперь берём не менее 10 точек по профилю портфеля и делаем просчёт в этих точках в 2х3 сценариях (2 по БА и 3 по волатильности). находим точку наибольшего убытка и пол-дела сделано. Затем добавляем сумму премий по купленным опционам, добавляем константный риск на дальние проданные опционы и вот у нас подобие ГО. Не забывайте из пунктов перевести в рубли. Для оценки портфеля по крайней мере я это подобие успешно использую. Примечательно что такой подход методологически соответствует тому что делает РТС, но ключевым является риск проданных дальних опционов. От его учёта зависит точность совпадения вашего ГО с тем что насчитает биржа. Я себе этот риск увеличил, чтобы не получилось как в 2011г.<br/> Единственно это всё у меня на С++, внутри моей проги и как отдельный модуль использовано быть не может.<br/> На что я облизываюсь: это сайт option.ru. Они говорят что считают по алгоритмам очень близким к РТС, и это действительно так и выглядит — очень похожие значения выдаёт. Но попросить этот алгоритм я до сих пор стесняюсь. Может быть потому что пошлют… учить матчасть, а она уже мне поднадоела."