Список проголосовавших за комментарий "xp-trade, все сделано правильно, неправильный только вывод. мы работает не в днях а в долях года. поэтому перевод в годовую волатильность в вашем случае нужно сделать SQRT( 175/Tвзв). в данном случае 175 это не количество дней а лишь нормировочный член. для больших интервалов нет разницы по взвешенному времени вы делаете расчет или по обычному, потому что соотношение будет примерно равным. разница именно для оценок пограничных ситуаций, например вечер пятницы и утро понедельника."