Список проголосовавших за комментарий "<p>Сергей Сергаев, доброго вечера. </p><p>Спасибо за объемный комментарий! Полностью согласен:</p><ol><li><p>1. Средняя сделка – лишь вершина айсберга. Уже использую анализ распределения (гистограммы PnL%, расчет StdDev, Sharpe и прочие шалости). stddev результатов сделок в обсуждаемом случае <1.5%.</p></li><li><p>2. График Win-Loss vs Holding Time – отличная идея. Предварительный анализ не выявил сильной зависимости результата от длительности, но попробую построить на досуге по вашей методике для детального изучения. Плотность распределения по краям добавлю.<img smile="i_am_so_happy"/></p></li><li><p>3.Автокорреляция – критически важный момент. Стараюсь смотреть в т.ч. через ACF и тест Льюнга-Бокса. Нежелательных зависимостей пока не нашел. Мониторю постоянно. </p></li></ol><p>Ваши пожелания – мой новый checklist для последующей диагностики. Беру в работу пункты 2 и 3 для углубленного изучения.<img smile="drinks"/></p><p> </p>"