Список проголосовавших за комментарий "<a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2F1a290ef38974a00b34346633a42676d1%2F%3Fplaylist%3D962968&s=1566765648"> Оптимальный стоп лосс, многолетняя статистика.</a><a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/23/80/01/2025/07/15/3b9a9f.png"><img src="/uploads/2025/images/23/80/01/2025/07/15/7d3869.webp"/></a><p>на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2F%2BDZKVPsxJH7A0YzEy&s=1881412134">t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy</a><br/> тайминг<br/> 0:10 сравнение торговых правил стоп-лосс с классической стратегией «купи и держи», исследование основано на индексе Стокгольма 30 с 1998 по 2009 год<br/> 0:34 места размещения стоп-лоссов в исследовании были определены произвольно в соответствии с указанными процентами<br/> 1:57 стоп-лосс с 15% трейлингом обеспечил общую доходность в 73,91%<br/> 2:05 наихудшая доходность была зафиксирована при использовании 5% стоп-лоссов, которые дали общую отрицательную доходность</p><p>НАШ КОММЕНТАРИЙ. Важно не зацикливаться на конкретных цифрах, а понимать логику алгоритмов конкретных маркетмейкеров на конкретных инструментах и в конкретных условиях в любой фазе рынка. И даже график в видео показывает, что соотношение доходностей в разные моменты было разным. Но общий вывод сделан верный — короткий стоп вреден. Но абсолютная величина короткого стопа будет везде разной. И оптимальный стоп будет меняться от инструмента к инструменту. Достаточно маркетмейкеру изменить глубину просмотра ордербука в разных стаканах как волатильность тоже поменяется и стопы начнут чаще давать ложные срабатывания. И анализ на исторических данных не сработает, потому что теория вероятности не работает, когда внешние условия меняются.</p>"