Список проголосовавших за комментарий "IgorK, когда вы тестировали систему на исторических данных, сделки совершали в какое-то определенное точное время. Вероятно, это было открытие сессии. Если поменяете время открытия/закрытия позиций,<br/> <br/> <blockquote>обед, около 12:00</blockquote><br/> то наверняка изменятся и все параметры системы, в том числе и величина средней сделки. То есть, все это надо тестировать с реальным временем совершения сделок. А использование внутридневных данных значительно усложнит тестирование, если это вообще будет возможно."