Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, <br/> если взять краткую историю наших премиальных (европейских) опционов и сравнить ее со «всемирнй историей» за весь этот период вероятно найдутся какие-то отличия, которые ваши расчеты сделают более конкурентноспособными ).<br/> ибо наши трейдеры в основном полагаются на квик и то, что он рисует в своем модуле опционной аналитики.<br/> без всякой математики интуитивно вижу некоторые «нестыковки» в ценах и волатильности в сравнении с нашими же маржируемыми опционами.<br/> вероятно, никто просто глубоко не изучал особенности и различия ПО и МО на нашем FORTS.<br/> <br/> <br/> <br/> "