Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), по поводу: «Как один из вариантов, можно взять среднюю волатильность трех страйков «на дне улыбки» и считать ее справедливой волатильностью. Если волатильность опциона выше справедливой, то продаю опцион, т.к. опцион дорог, если она равна или ниже справедливой, то ликвидирую позицию, т.к. опцион дешев и держать позицию нет смысла».<br/> <br/> честно сказать я не понял смысла в данном фильтре — ведь среднее между волатильностью опционов «на дне» — довольно условная вещь, а опцион центрального страйка входит в число этих 3-х опционов? и что он выше или ниже — значит, что он дороже или дешевле? почему? наверное, я просто не понял Вашей идеи...)"