Список проголосовавших за комментарий "Ивлев Георгий, если шортить рыночной дельтой… Что-то я не понял, наверно имелось ввиду если хеджировать рыночной дельтой? Два момента сразу в голову приходять. Первый, то о чем вы говорите играет в данной стратегии нам на руку. Второе, про историческую волу… иногда вола выше чем у проданного опциона, а стратегия прибыль приносит. Знаете почему? Важна не волатильность, а то как она реализовывалась :)"