Список проголосовавших за комментарий "Опционы и волатильность можно продавать и иметь 30 годовых (и 100) но черного лебедя. Тестировать эту стратегию без данных 2008 года — идиотизм. Опционные стратегии не на данных за 2 года считаются, а хотя бы за 10, тогда еще можете спать спокойно. <br/> пс. насчет фильтра — так и не понял. По вашим условиям в рост волатильности у вас как раз поза будет всегда открыта, и падеж примете на грудь по полной, до разрыва сфинктра от подьема ГО"