Список проголосовавших за комментарий "broker25, начну с конца. Про покупать вроде ничего не писал. Я пока не знаю стратегий с прибыльными покупками опционов, ну или не знаю как «выбирать» моменты для их покупки, кроме спредов. В августе 2011 не было позиции потому, что есть фильтр. Так уж получается, что до и во время слива на рынке улыбка меняент свою форму так, что условие для продажи опциона не выполняется. При условии, что центральным страйком считаем тот страйк, который был за 30 дней до экспирации и не меняем его в течении жизни опциона. так что прибыль была. Про комис вы наверно неправильно поняли, комис и проскальзывание отдельно, а прибыль пополам это уже после, как скидка на ликвидность, так что получилось даже хуже чем бывает в реале (на большом отрезке, а не отдельные периоды). На квартальных пробовал тестировать, но тогда этот фильтр нужно поменять на другой, там смайл по другому ведет себя."