Список проголосовавших за комментарий "<p>Будни опционщика и инвестора, </p><p>В 2019 году я написал очередную <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2F%40-133758338-volnuuschee-rasshirenie-igry-s-nulevoi-summoi-epilog&s=3195378891">статью про игру с нулевой суммой</a>, где на примере облигаций высказывал ту же самую идею, что и со сдачей квартиры на разные сроки. Вот цитата из статьи: </p><p><em>«Если совсем грубо попытаться передать идею игры с нулевой суммой, то получится как то так: </em></p><p><em>1. Возьмем график любого актива за какой-то промежуток времени <br/> 2. Измерим абсолютное приращение цены за этот период в пунктах <br/> 3. «Распрямим» траекторию этого же актива за этот же период <br/> 4. Измерим длину этой траектории в пунктах <br/> 5. Поделим дину распрямленной траектории на абсолютное приращение за период»<br/> <br/> Полученный коэффициент в первом приближении показывает во сколько раз идея игры с нулевой суммой лучше описывает рынок чем он описывается с т.зр. игры с ненулевой суммой."<br/> <br/> </em></p><p>В этой статье есть ссылка на ее <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2F%40-133758338-volnuuschee-rasshirenie-igry-s-nulevoi-summoi-chast-1&s=2153438856">первую часть</a>, где речь как раз о том, как...</p><p>Quote:</p><p><em>"… прибыли от рыночных спекуляций одних игроков могут, все-таки, появляться в отсутствии убытков других игроков. Для этого нарисуем упрощенную и весьма распространенную схему движения товара и денег в свободной рыночной экономике."<br/> </em></p>"