Список проголосовавших за комментарий "По Вашей практике, действительно ли прогнозировать волатильность легче, чем прогнозировать направление?<br/> В комментариях к предыдущему посту Вы писали, что чаще покупаете низкую волатильность, чем продаете высокую. Но ведь низкая может долго оставаться таковой, а высокая становится еще выше. В опционах на ртс +- 500 участников и если не брать в расчет покрытую игру фьючерсом, то зарабатывать Вы должны на ком-то из этих ребят. Они, соответственно, либо просто хеджеры, либо неопытные со стратегией без управления (купи и держи). Плюс с ликвидностью там, вероятно, не все гладко. Получается, что генерация стабильной прибыли выглядит достаточно сложно, если, конечно не брать вариант с другого счета закрывать сделки самому себе. Может поэтому много скептиков)<br/> И какие у Вас базовые конструкции при покупке и продаже — спрэды, бабочки, кондоры, голые опционы?<br/> Спасибо)"