Список проголосовавших за комментарий "slivatel, я же написал — портфель всегда дельта нейтральный. всегда — это почти всегда, т.к. данные часовые, то к концу каждого часа портфель опционов приводится в нейтральность с помощью фьючерса. Я сплю спокойно. Не понял про интрадей? Фьючем не играют, а «страхуют» опционы. По идее пофиг должно быть, что там в течении дня. Есть дельта +1?