Список проголосовавших за комментарий "Swan, <br/> 1) всё это будет верно, если рассматривать эквити как случайное блуждание (процесс с независимыми приращениями), наверное у 99% трейдеров она таковой и является.<br/> Но ваш первый рисунок больше похож на стационарный процесс, чем на СБ, никакого «расхождения по конусу» в нем не наблюдается, и нет оснований предполагать что оно появится на следующих 100 точках. Надо уж было тогда в качестве иллюстрации взять реальный процесс СБ, а не ограниченный.<br/> <br/> 2) даже если эквити на первом рисунке действительно является СБ. Зачем торговать систему со случайной эквити? Те, кто понимает смысл рыночных процессов, так делать не будут. <br/> Основой профитной торговли является эксплуатация неэффективности (зависимость поведения цены от чего-либо). Эта закономерность, извлеченная из цен, проявляется в эквити. А если в эквити есть закономерность, тогда все эти исследования к ней неприменимы, и такого разброса результатов в ней не будет (пока неэффективность существует).<br/> Всё имхо."