Список проголосовавших за комментарий "Ивлев Георгий, Знаю, знаю… Я читаю :). <br/> «методы хеджирования тут не причем» — а что причем? разве стоимость хеджа не влияет на стоимость опциона? А что влияет? И зачем тогда в модельях оценки опционов волатильность? Почему мой хедж не может быть дешевле вашего? Я рад конечно, что Вы считаете свою волатильность, у меня тоже есть пару своих смайлов, и я тоже иногда смотрю на них, но тестирование и практика показывает, что лучше ориентироваться на рыночную волатильность. И вообще мне кажется некорректно рассуждать о том, что я считаю, а что не считаю, что могу и не могу. Вы ответте на вопросы по существу. И если говорите, что что-то абсурд, то обоснуйте."