Список проголосовавших за комментарий "broker25, спрашивал у одного статистика, он сказал что на небольших приращениях без разницы через логарифм считать или впрямую. Но попробовал сейчас через логарифм (каждое приращение считаю как Ln(S_i+1/S_i)) — картина та же самая. Если вычитать из каждого приращения только матожидание, то матожидание цен на экспу будет равно начальному значению и паритет пут-колл выполняется идеально. А если вычитать еще и (σ*σ/2), то и матожидание начинает отличаться от стартовой точки и паритет нарушается. Может все-таки я чего-то не допонял. Например, зачем потом экспоненту использовать?<br/> <br/> С минутками и гепами поступаю так: создаю не одно, а три распределения приращений. Первое — приращения между минутками внутри дня, второе — приращения между последней минуткой вечерки и первой минуткой следующего дня, третье — приращения через выходные и праздники. И при генерации очередной траектории использую соответствующим образом все три распределения. Мне кажется, так будет вполне нормально учитывать гепы.<br/> <br/> Строю распределение цен на экспу для каждого квартала отдельно. За квартал получается примерно 50тыс минуток. Если строить, например, 100000 траекторий длиной в три месяца, то у меня на ноуте примерно 5 минут занимают вычисления.<br/> <br/> Насчет несимметричности распределения приращений. Смотрел все кварталы с 2010 (фьюч RTS). На глаз все распределения были вроде симметричны. Да и в БШ предполагают что распределение приращений — нормальное, а значит симметричное. Вот и решил попробовать внести насильно симметрию в эмпирическое распределение. Все равно, по идее, это должно более точное распределение цен на экспу дать, чем то что по БШ получается."