Список проголосовавших за комментарий "OM77, Формула — это картинка из Paint, а там она взялась из ворда. Сигма — копипаст из ворда. Кстати, думал меня тут закидают тухлыми помидорами за формулы))) Но вроде нормально, можно писать. Насчет мартингалов — не знаю, про них уже ничего не помню. Касательно лямбды, если ее добавить, то появится тренд, и оценивать опционы как среднее их цен на экспирацию будет неправильно. Да и на коротких сроках правого крыла не будет. Для длинных сроков подобрать может и можно, но физического смысла будет не больше чем в подборе параметров по методу РТС"