Список проголосовавших за комментарий "<p>MatrixLis, ок, получается что-то вроде интрадей.</p><p> </p><p>Тогда для такого алгоритма нужно значительно больше исторических данных — месяца совсем недостаточно. Получается, что вы сделали анализ на основе 8–10 сделок. Всё равно, что подкинуть монетку 10 раз, при которых 7 раз выпал орёл. Но это не значит, что у орла 70% вероятности. Нужно подкинуть монетку хотя бы 500-1 000 раз, чтобы получить так называемую статистическую значимость. Конечно же, вероятность орла при таком наборе бросков приблизится к 50%.</p><p> </p><p>Аналогично и с торговыми стратегиями: для получения стат. значимости нужно провести столько «подкидываний», чтобы можно было говорить о неслучайности результатов. И при повышенном наборе данных мы будем получать более реалистичный Шарп, который не сможет удержаться в феноменальных 6–7 значениях.</p><p> </p><p>P. S. Для алгоритма с 2-мя сделками в неделю желательно провести бэктест хотя бы за 5