Список проголосовавших за комментарий "<p>MatrixLis, это супер, но чтобы убедиться в реальности Шарпа, нужно:</p><p> </p><p>1. Понять, что алгоритм не был переоптимизирован на старте (кол-во параметров стратегии, кол-во параметров оптимизации и т. д.).</p><p>2. Понять, что алгоритм прошел фазы бэктеста, форвард-теста, матричного форвард-теста и другие стресс-тесты.</p><p>3. Провести лайв-тест (живой трейдинг), и сравнить показатели с историческими метриками.</p><p> </p><p>И вот тогда на выходе будет понятный реалистичный Шарп. Если у вас такой Шарп в лайве на долгосрочной дистанции с робастной стратегий, тогда вы можете смело ехать на Уолл-Стрит — все топовые квантовые фонды будут нервно курить в стороне)</p>"