Список проголосовавших за комментарий "<p>MatrixLis, Шарп 3–7 для одиночной стратегии? Вы же знаете про фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies (там еще работает около 100 ученых)? Так вот у этого фонда Шарп в районе 2,5 за 40+ лет, и его доходность считается одной из самых высоких в индустрии.</p><p> </p><p>Достигнуть же Шарпа в 1 для одиночной стратегии можно, но скорее на бэктестах (и, скорее всего, переоптимизированных). В лайв-трейдинге это невозможно практически (на долгосрочном периоде). Высокий Шарп достигается только за счет портфельного подхода. В индустрии Шарп 1–2 — это очень хороший конкурирующий результат, при котором инвесторы будут выстраиваться в очередь.</p><p> </p><p>П.С. Мы не берем здесь стратегии с отрицательным мат. ожиданием (сетки, мартингейл и т. д.), а только робастные стратегии.</p>"