Список проголосовавших за комментарий "Внеси переменные: объём и конкурентное преимущество… разработай план с их учётом <h3>План торговли фьючерсом на какао (CCU5) с учетом объема и конкурентного преимущества</h3><p>Дата: 21.06.2025<br/> Текущая цена: 718.9 руб./тонна</p><hr/>1. Анализ ключевых переменных<h3>📊 Объем торгов</h3><ul><li><p>Текущий объем: Низкий (на Мосбирже), что увеличивает риски гэпов.</p></li><li><p>Сравнение с ICE Cocoa: Объемы на ICE в 20-50 раз выше – цена CCU5 сильно зависит от глобального рынка.</p></li><li><p>Вывод:</p><ul><li><p>Низкая ликвидность → ужесточаем риск-менеджмент.</p></li><li><p>Крупные игроки могут двигать рынок резко.</p></li></ul></li></ul><h3>🏆 Конкурентное преимущество</h3><ul><li><p>Ваше:</p><ul><li><p>Доступ к данным без задержки (если вы клиент БКС).</p></li><li><p>Возможность арбитража между CCU5 (Мосбиржа) и CCN5 (ICE).</p></li></ul></li><li><p>Риски конкурентов:</p><ul><li><p>Крупные фонды могут манипулировать мало ликвидным CCU5.</p></li><li><p>Производители какао хеджируются на ICE, а не на Мосбирже.</p></li></ul></li></ul><hr/>2. Пошаговый план торговли<h3>Шаг 1. Определение точки входа</h3><table><tr> <th>Критерий</th> <th>Для шорта</th> <th>Для лонга</th> </tr><tr> <td>Уровень</td> <td>Пробитие 704.5 руб.</td> <td>Отскок от 700 руб. + рост объема</td> </tr><tr> <td>Подтверждение</td> <td>Увеличение объема продаж</td> <td>Дивергенция RSI/цена</td> </tr><tr> <td>Фундаментальный триггер</td> <td>Новости о росте урожая</td> <td>Слухи о засухе в Африке</td> </tr></table><h3>Шаг 2. Объем и позиционирование</h3><ul><li><p>Макс. позиция: 5% капитала (из-за низкой ликвидности).</p></li><li><p>Размер лота: 1-2 контракта (10-20 тонн).</p></li><li><p>Тактика:</p><ul><li><p>Шорт: Входить частями (50% на пробое 704.5 руб., 50% при закреплении ниже 700 руб.).</p></li><li><p>Лонг: Только при объеме выше среднего + подтверждение от MACD.</p></li></ul></li></ul><h3>Шаг 3. Конкурентные действия</h3><ul><li><p>Арбитраж: Следить за спредом между CCU5 и CCN5. Если разница >5%, открывать парные сделки.</p></li><li><p>Хеджирование: Если есть доступ к ICE, страховать позиции через фьючерс <code>CC</code>.</p></li></ul><h3>Шаг 4. Выход из позиции</h3><table><tr> <th>Сценарий</th> <th>Тейк-профит</th> <th>Стоп-лосс</th> </tr><tr> <td>Шорт</td> <td>680 руб. (3.5% прибыли)</td> <td>725 руб. (1.5% убытка)</td> </tr><tr> <td>Лонг</td> <td>740 руб. (3% прибыли)</td> <td>690 руб. (4% убытка)</td> </tr></table><hr/>3. Управление рисками<ul><li><p>Стоп-лосс: Обязателен для всех позиций.</p></li><li><p>Корреляция с USD/RUB: При росте доллара выше 90 руб. – усилить шорт.</p></li><li><p>Новостные риски: Отслеживать отчеты из Кот-д’Ивуара (каждую среду).</p></li></ul><hr/>4. Преимущества вашей стратегии<p>✅ Использование низкой ликвидности: Резкие движения дают возможность быстрой прибыли.<br/> ✅ Арбитраж: Заработок на разнице цен между биржами.<br/> ✅ Гибкость: Короткие сроки удержания (1-3 дня) снижают риски.</p><hr/><h3>Итоговая таблица решений</h3><table><tr> <th>Действие</th> <th>Условия</th> <th>Объем позиции</th> <th>Тейк-профит</th> <th>Стоп-лосс</th> </tr><tr> <td>Шорт</td> <td>Пробитие 704.5 + объем ↑</td> <td>1-2 контракта</td> <td>680 руб.</td> <td>725 руб.</td> </tr><tr> <td>Лонг</td> <td>Отскок от 700 + RSI ↑</td> <td>1 контракт</td> <td>740 руб.</td> <td>690 руб.</td> </tr></table><p>Рекомендация: Начинайте с 1 контракта и тестируйте стратегию. При успехе – масштабируйтесь. Торгуйте только в часы высокой ликвидности (10:00