Список проголосовавших за комментарий "<p>Андрей К, Эта информация особо и не нужна.<br/> Можно статистически опытным путем собрать данные, что в конкретном инструменте при прокалывании цены на X% в среднем срабатывает Y объем стоп-лоссов. Построить среднее распределение. А дальше смотреть стакан и по нему определять, какой объем Z нужен для сдвига цены на X% в данный момент времени. Если Z/Y меньше определенного порога, то операция с высокой вероятностью принесет прибыль. После многократного применения можно будет собрать статистику (на основе реальной реакции рынка) и подобрать самые выгодные сочетания.<br/> <br/> Причем, делая поправки на характеристики ликвидности разных инструментов, можно заранее определить оптимальные параметры для других инструментов.<br/> <br/> Инсайд о стопах лишь увеличит эффективность методики, но она будет работать и без него, чисто на статистических закономерностях.<br/> <br/> Алексей Андрюнин из Gotbit примерно этим занимался в крипто-шлаках. Чуть не присел в США на много-много лет за манипулирование рынком.<br/> Так что: «Не является инвестиционной рекомендацией». ))</p>"