Список проголосовавших за комментарий "Это вторая версия модели, и совпадение улучшилось. Но, таки, по тому для чего она мне больше всего нужна была — симуляция исторических премиумов для put со страйком (0.5-0.9) и расчета оптимальной страховки пут опционами, таки точности недостаточно.<br/> <br/> Мне кажется, если использовать ограниченную модель, предсказывающую не все распределение а лишь его кусок 0.5-0.9, точность путов может улучшиться.<br/> <br/> Но… таки это будет некие цифры полученные вслепую, я думаю что нашел способ лучше, ряд графиков которые позволят сделать «бактестинг страховки пут опционами» вручную, и определить ее параметры визуально, с пониманием что именно происходит."