Список проголосовавших за комментарий "Пропорциональный колл спрэд. <br/> Call Ratio Spread.<br/> <br/> Прямое создание<br/> Лонг колл А, Шорт 2 колл В<br/> <br/> Описание<br/> Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Опцион с более низкой ценой исполнения покупается (А), а два опциона с более высокой продаются(В).<br/> <br/> Синтетическое создание<br/> Лонг пут А, Шорт пут В, Шорт колл В; <br/> Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт пут В, Шорт базовый актив; <br/> Лонг пут А, Шорт 2 пут В, Шорт базовый актив; <br/> Лонг пут А, Шорт 2 колл В, Лонг базовый актив; <br/> Лонг колл А, Шорт 2 пут В, Шорт 2 базовый актив. <br/> <br/> Используется, если<br/> Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при снижении цены базового актива, однако никак не ограничивает потери при росте цены.<br/> <br/> Прибыль<br/> Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке В.<br/> <br/> Убыток<br/> При движении базового актива вниз убыток ограничен премией уплаченной за купленный опцион. В случае роста цены базового актива убыток ничем не ограничен."