Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), Хорошо, вот что я лично проверил — так это бесполезность постоянного хеджирования на центральном страйке.<br/> У меня реал-тайм дельтахеджер в диапазоне. Запускал несколько раз для проданных опционов в центральном страйке — результат ± 0. Для себя уяснил — дельтахеджировать проданный центральный страйк это работа на комиссию. Страйк должен быть не центральным, а хеджировать реалтайм — тоже наверно не гуд, надо брать какой-то временной квант. Но вот это ещё надо будет исследовать"