Список проголосовавших за комментарий "Всё интересно, кроме 2-х вещей:<br/> <br/> 1. Монте-Карло надо делать на приращениях эквити стратегии за время, как минимум в 2 раза чаще, чем среднее время сделки. <br/> 2. Если мы хотим оценить риск стратегии, то кроме п. 1, мы ещё и должны перед применением Монте-Карло убрать из приращений стратегии из п. 1 и положительное выборочное среднее. "