Список проголосовавших за комментарий "У банка есть шанс не торговать убыточную стратегию. А стратегия продажи ООМ путов и их роллирование--обычно убыточна--особенно на не особо ликвидном рынке типа РФ. И это четко видно при тестировании на истории--как до 2008 года, так и после. Причина убыточности роллирования на поверхности--поглядите на текущий рынок РФ. <br/> <br/> Если честно, я вообще против роллирования--в этой стратегии неявно учитываются величины предыдущих просадок/ранапов. А эти величины статистически не значимы--они не средние. Так что путы ООМ при выходе в деньги надо дельтахеджировать--знал бы гном про это, не было бы этой животрепещущей истории. Еще бы и в плюсе остался."