Список проголосовавших за комментарий "broker25, попробовал вычитать из каждого приращения величину (σ*σ/2), где сигма = СКО всех приращений. Но это не исключило тренд. Вот если вычитать просто матожидание всей выборки приращений из каждого, тогда тренд исключается (матожидание распределения цен на экспу = стартовому значению). Но это наверное неправильный метод исключения тренда.<br/> <br/> Видимо, я ошибочно вычитаю эту величину (σ*σ/2) из каждого приращения (ведь тренд может быть и вверх и вниз, а эта величина всегда положительная). Не подскажете, что именно нужно делать с (σ*σ/2)?<br/> <br/> Насчет зеркальности, делал так: если допустим эмпирическое распределение приращений (считаю их как относительное изменение (S_i+1 — S_i)/S_i, а не через логарифм) состоит только из двух приращений, +0.01% и -0.02%, то для построения распределения цен на экспу добавляю зеркальные и использую такое распределение: (+0.01%, -0.02%, -0.01%, +0.02%). Получается симметричное распределение, без тренда. Но не уверен — допустима ли такая коррекция, не меняет ли это слишком сильно исходное эмпирическое распределение?"