Список проголосовавших за комментарий "<p>VladMih, конечно, выявлять точную смену тренда/флэта — затея не самая перспективная. Мы идём по пути портфельного подхода с преобладанием трендовых стратегий, но и около 20-30% оставляем для mean-reversion. Пытались делать адаптивные логики — чаще всего получалось что-то странное.</p><p> </p><p>Так что лучше объединять разные классы стратегий в один портфель, чем предсказывать точные смены тенденций. Что мы и описали в примерах.</p><p> </p><p>P.S. Из того, что вроде как может влиять на остановки или развороты, — это <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fempirix.ru%2Fveb-3-kulminaciya-ostanavlivayushhij-obem%2F&s=3655138561">кульминационные движения</a>. Но это наблюдение больше субъективное, а не количественное — такие штуки достаточно сложно создать и протестировать. Очень уж много там «если».</p>"