Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <blockquote>Разложение Дуба — это разложение на детерминированную компоненту и как раз мартингал.<br/> В случае с приращениями цен — мартингал-разность.</blockquote>Разложение Дуба — это разложение субмартингала на мартингал и возрастающую последовательность. Лучшее модельное приближение реальных ВР — это мартингал. Применяя разложение Дуба к мартингалу вы получите мартингал и шумовой остаток ошибки (за счет конечности выборки). Разложение Дуба — непригодный инструмент для ВР, имхо разумеется."